Williams %R คืออะไร? อ่านเขต −20 และ −80 ให้ถูก

Williams %R เป็นออสซิลเลเตอร์ที่บอกว่าราคาปิดล่าสุดอยู่ใกล้จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของช่วงที่ผ่านมาแค่ไหน สเกลของมันติดลบทั้งหมด ตั้งแต่ −100 ถึง 0 ซึ่งทำให้หลายคนสับสนตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น บทความนี้อธิบายสูตร ความสัมพันธ์กับ Stochastic และวิธีอ่านเขต −20 และ −80 โดยไม่ตกหลุมเดียวกับออสซิลเลเตอร์ตัวอื่น

ตัวเลขเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบบทความ · ตรวจเงื่อนไขของโบรกเกอร์ก่อนเทรดจริง

สรุปสาระสำคัญ

• %R วัดระยะของราคาปิดจากจุดสูงสุดของช่วง 0 คือปิดที่จุดสูงสุด −100 คือปิดที่จุดต่ำสุด
• ค่าเริ่มต้นคือ 14 แท่ง เขตที่ใช้กันทั่วไปคือเหนือ −20 และใต้ −80
• %R เท่ากับ Fast Stochastic %K ลบ 100 เป็นข้อมูลเดียวกัน ต่างกันแค่สเกล
• ไม่มีการทำให้เรียบ เส้นจึงไวและกระโดดมาก
• ในแนวโน้มแรง ค่าค้างเหนือ −20 ได้นาน การขายเพราะเห็นเขตนี้คือการสวนแนวโน้ม

Williams %R คำนวณอย่างไร

Williams %R พัฒนาโดย Larry Williams สูตรคือ %R = (HH − Close) ÷ (HH − LL) × (−100) โดย HH คือ High สูงสุด และ LL คือ Low ต่ำสุดของจำนวนแท่งที่ตั้ง ส่วนบนของสูตรวัดว่าราคาปิดอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเท่าไร ส่วนล่างคือความกว้างของทั้งช่วง การคูณด้วย −100 ทำให้ค่าอยู่ระหว่าง −100 ถึง 0

ใน MT5 อินดิเคเตอร์นี้ชื่อ Williams' Percent Range ค่าเริ่มต้นคือ 14 แท่ง จำนวนแท่งที่น้อยทำให้เส้นเข้าเขตสุดขั้วบ่อยขึ้น จำนวนแท่งที่มากทำให้ช่วงกว้างขึ้นและเข้าเขตยากขึ้น

ตัวอย่างคำนวณ

สมมติช่วง 14 แท่งล่าสุดของ EURUSD มี High สูงสุด 1.1100 Low ต่ำสุด 1.1000 และราคาปิดล่าสุด 1.1085 ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุด 15 pips จากช่วงที่กว้าง 100 pips

%R จึงเท่ากับ 15 ÷ 100 × (−100) = −15 อยู่เหนือ −20 แปลว่าราคาปิดอยู่ในส่วนบนสุดของช่วง 14 แท่ง ในกราฟราคาจำลองด้านซ้าย ช่วงขาขึ้น %R อยู่เหนือ −20 ถึง 76% ของแท่ง และค้างติดกันนานสุด 12 แท่ง ส่วนช่วงกรอบก่อนขาขึ้น %R เข้าเขต −20 หรือ −80 รวม 7 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับ Stochastic

ถ้าคำนวณ Fast Stochastic %K ด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน จะได้ (1.1085 − 1.1000) ÷ (1.1100 − 1.1000) × 100 = 85 และ 85 − 100 = −15 ซึ่งเท่ากับ %R พอดี ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงทุกแท่ง %R จึงเป็น Fast %K ที่เลื่อนสเกลลงมา 100

ความต่างในทางปฏิบัติคือ Stochastic ที่ใช้กันทั่วไปเป็นแบบ Slow ซึ่งทำให้เรียบก่อนหนึ่งชั้นและมีเส้น %D ส่วน %R เป็นค่าดิบเส้นเดียว จึงไวกว่าและสลับเขตบ่อยกว่า รายละเอียดแบบ Fast, Slow และ Full อยู่ใน Stochastic Oscillator การเปิด %R กับ Stochastic พร้อมกันเพื่อยืนยันกันเองจึงแทบไม่ได้ข้อมูลเพิ่ม

อ่านเขต −20 และ −80

• เหนือ −20 — ราคาปิดอยู่ใน 20% บนของช่วง มักเรียกว่าเขต Overbought
• ใต้ −80 — ราคาปิดอยู่ใน 20% ล่างของช่วง มักเรียกว่าเขต Oversold
• ระหว่าง −20 ถึง −80 — ราคาอยู่กลางช่วง ไม่ได้บอกอะไรมาก

คำว่า Overbought ทำให้เข้าใจผิดได้ง่าย เพราะค่าเหนือ −20 หมายถึงแค่ราคาปิดอยู่ใกล้ยอดของช่วง ในขาขึ้นที่มีแรง ราคาปิดใกล้ยอดซ้ำ ๆ คือพฤติกรรมปกติ ไม่ใช่ความผิดปกติที่รอการแก้ ปัญหาเดียวกันนี้อธิบายไว้ใน RSI

ใช้อย่างไรให้สมเหตุผล

• ดูสภาพตลาดก่อน — ใช้เขตสุดขั้วเป็นจุดพิจารณาเทรดสวนเฉพาะเมื่อตลาดแกว่งในกรอบ ซึ่งวัดได้ด้วยเครื่องมืออย่าง ADX
• รอให้ค่าออกจากเขต — เช่นรอ %R ลงกลับใต้ −20 แทนที่จะขายทันทีที่เข้าเขต ลดการสวนแนวโน้มที่ยังแรงอยู่
• ใช้ตามแนวโน้ม — ในขาขึ้น การที่ %R ลงไปใต้ −80 แล้วกลับขึ้นมา อาจบอกว่าการย่อตัวรอบนั้นจบแล้ว
• ใช้ค่าจากแท่งที่ปิดแล้ว — %R บนแท่งที่ยังวิ่งเปลี่ยนได้ทุกวินาที

Divergence ต้องระวังเป็นพิเศษ

หลายคนมองหา Divergence บน %R เช่นราคาทำจุดสูงใหม่แต่ %R ทำยอดที่ต่ำกว่าเดิม ปัญหาคือ %R อิงช่วง 14 แท่งและไม่มีการทำให้เรียบ ยอดของมันจึงเปลี่ยนตามว่าจุดสูงสุดเก่าหลุดออกจากหน้าต่าง 14 แท่งเมื่อไร ไม่ได้ขึ้นกับแรงของราคาอย่างเดียว

ในแนวโน้มแรง %R ติดอยู่ใกล้ 0 จนยอดแทบไม่ต่างกัน Divergence จึงดูเหมือนเกิดบ่อยแต่ความหมายอ่อน ถ้าจะใช้ ควรนิยามเป็นตัวเลขว่ายอดต้องห่างกันกี่แท่ง ต่างกันเท่าไร และใช้ร่วมกับโครงสร้างของราคาเสมอ

ความผิดพลาดที่พบบ่อย

• ขายทันทีที่ค่าเหนือ −20 — ในขาขึ้น ค่านี้ค้างได้หลายสิบแท่ง
• สับสนสเกลติดลบ — −10 คือใกล้จุดสูงสุด ไม่ใช่ค่าต่ำ
• ใช้คู่กับ Stochastic เพื่อยืนยัน — เป็นข้อมูลชุดเดียวกันในสเกลต่างกัน
• ไม่ระบุจำนวนแท่ง — %R(14) กับ %R(28) ให้เขตสุดขั้วคนละจุด

สรุป

Williams %R บอกตำแหน่งของราคาปิดภายในช่วงล่าสุดด้วยสเกล −100 ถึง 0 และเป็นข้อมูลเดียวกับ Fast Stochastic ในรูปแบบที่ไม่ผ่านการทำให้เรียบ ค่าเหนือ −20 หรือใต้ −80 บอกว่าราคาอยู่ใกล้ขอบของช่วง ไม่ได้บอกว่าต้องกลับตัว เครื่องมืออีกตัวที่วัดการยืดของราคาจากค่าเฉลี่ยแต่ไม่มีเพดานคือ CCI