แผนการเทรดและบันทึกการเทรด: สิ่งที่มือใหม่มักข้าม

หลายคนรู้วิธีอ่านกราฟ รู้วิธีวาง Stop Loss แต่ยังได้ผลขึ้นลงไม่แน่นอน เพราะแต่ละไม้ตัดสินใจด้วยเกณฑ์ที่ต่างกันไปตามอารมณ์วันนั้น แผนการเทรดทำให้ทุกไม้ใช้เกณฑ์เดียวกัน และบันทึกการเทรดทำให้วัดได้ว่าเกณฑ์นั้นใช้ได้จริงหรือไม่

ตัวเลขเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบบทความ · ตรวจเงื่อนไขของโบรกเกอร์ก่อนเทรดจริง

สรุปสาระสำคัญ

• แผนการเทรดคือกฎที่เขียนไว้ก่อนเปิดไม้ ไม่ใช่สิ่งที่คิดระหว่างที่ราคากำลังวิ่ง
• บันทึกการเทรดเก็บทั้งตัวเลขและเหตุผลของทุกไม้
• Expectancy บอกว่าวิธีที่ใช้มีแนวโน้มเป็นบวกหรือลบต่อไม้
• อัตราชนะต่ำไม่ได้แปลว่าวิธีแย่ ถ้าไม้ชนะใหญ่กว่าไม้แพ้มากพอ
• ต้องมีจำนวนไม้มากพอก่อนสรุป ตัวอย่างไม่กี่ไม้บอกอะไรไม่ได้

แผนการเทรดควรมีอะไรบ้าง

• สิ่งที่เทรด — คู่เงินหรือสินทรัพย์ และช่วงเวลาที่เทรด
• เงื่อนไขเข้า — เขียนให้ชัดพอที่คนอื่นอ่านแล้วตัดสินได้เหมือนกัน
• จุด Stop Loss และ Take Profit — วางจากอะไร ตามที่อธิบายใน Stop Loss และ Risk:Reward
• ความเสี่ยงต่อไม้ — เป็นสัดส่วนของทุน และวิธีคำนวณขนาดไม้
• ขีดจำกัดต่อวันหรือต่อสัปดาห์ — เช่น หยุดเทรดเมื่อขาดทุนถึงระดับที่กำหนด
• กฎเรื่องข่าว — ทำอะไรในช่วงข่าวแรง ตามที่อธิบายใน ปฏิทินเศรษฐกิจ

บันทึกการเทรดควรเก็บอะไร

บันทึกที่ใช้ได้จริงไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ตารางธรรมดาที่เก็บข้อมูลเดิมทุกไม้ก็พอ สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอ

• วันเวลา สินทรัพย์ และทิศทาง
• ราคาเข้า Stop Loss Take Profit และขนาดไม้
• ผลเป็นหน่วย R — คือผลลัพธ์หารด้วยความเสี่ยงของไม้นั้น เช่น ได้สองเท่าของความเสี่ยงคือ +2R
• เหตุผลที่เข้า — เขียนสั้น ๆ ก่อนรู้ผล
• ทำตามแผนหรือไม่ — ใช่หรือไม่ใช่ พร้อมเหตุผลถ้าไม่ใช่

การบันทึกผลเป็นหน่วย R ทำให้เทียบไม้ที่ขนาดต่างกันได้ และแยกคุณภาพของวิธีเทรดออกจากขนาดของบัญชี

Expectancy คำนวณอย่างไร

Expectancy คือผลเฉลี่ยที่คาดได้ต่อไม้ คำนวณจากอัตราชนะคูณผลเฉลี่ยของไม้ชนะ ลบด้วยอัตราแพ้คูณผลเฉลี่ยของไม้แพ้ ภาพด้านล่างใช้ตัวอย่างบันทึก 20 ไม้ ชนะ 8 ไม้ไม้ละ +2R และแพ้ 12 ไม้ไม้ละ −1R

อัตราชนะในตัวอย่างนี้คือ 40% แต่ Expectancy เท่ากับ 0.4 × 2 − 0.6 × 1 = +0.2R ต่อไม้ ผลรวมคือ +4R แม้จะแพ้มากกว่าชนะ ในทางกลับกัน ถ้าไม้ชนะเฉลี่ยลดเหลือ +1.2R ด้วยอัตราชนะเท่าเดิม Expectancy จะติดลบ นี่คือเหตุผลที่ต้องดูอัตราชนะคู่กับขนาดของไม้ชนะเสมอ ตัวเลขเป็นตัวอย่าง ผลในอดีตไม่ได้บ่งชี้ผลในอนาคต

ช่วงแพ้ติดกันเป็นเรื่องปกติ

แม้วิธีที่มี Expectancy เป็นบวกก็เจอช่วงแพ้ติดกันได้ ในตัวอย่าง 20 ไม้ข้างบนแพ้ติดกัน 5 ไม้ (ไม้ที่ 5 ถึง 9) ผลสะสมลงไปถึง −3R ก่อนจะกลับมาจบที่ +4R ถ้าไม่รู้ล่วงหน้าว่าเป็นเรื่องปกติ คนมักเปลี่ยนวิธีหรือเพิ่มขนาดไม้เพื่อเอาคืนในช่วงนั้นพอดี ซึ่งทำให้ผลเสียหายกว่าเดิม ความเสี่ยงต่อไม้ที่เล็กพอทำให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ ตามแนวคิดใน Risk Management

ทบทวนบันทึกอย่างไร

• ทบทวนเป็นรอบ — เช่น ทุก 20 หรือ 30 ไม้ ไม่ใช่หลังทุกไม้
• แยกไม้ที่ทำตามแผนกับไม่ทำตามแผน — ผลของสองกลุ่มนี้มักต่างกันชัด
• แยกตามช่วงเวลาและสินทรัพย์ — เพื่อดูว่าผลกระจุกอยู่ตรงไหน
• เปลี่ยนกฎครั้งละหนึ่งอย่าง — เพื่อรู้ว่าอะไรทำให้ผลเปลี่ยน

บันทึกกับระบบเทรดอัตโนมัติ

EA บันทึกทุกคำสั่งไว้ในประวัติของ MT5 อยู่แล้ว แต่ไม่ได้บันทึกว่าช่วงนั้นตลาดเป็นอย่างไร หรือผู้ใช้เข้าไปแก้ค่าตั้งเมื่อไร การจดการเปลี่ยนแปลงค่าตั้งและเหตุผลไว้คู่กับผลรายสัปดาห์ ช่วยให้แยกได้ว่าผลที่เปลี่ยนไปมาจากตลาดหรือจากการตั้งค่า อ่านเรื่อง EA เพิ่มเติมใน Expert Advisor คืออะไร

สรุป

แผนการเทรดทำให้ทุกไม้ใช้เกณฑ์เดียวกัน บันทึกการเทรดทำให้วัดผลของเกณฑ์นั้นได้ และ Expectancy บอกว่าควรทำต่อ ปรับ หรือเปลี่ยน เป็นขั้นสุดท้ายของพื้นฐานในบทความ เริ่มต้นเทรด Forex ทีละขั้น และเป็นขั้นที่ทำให้ขั้นอื่นทั้งหมดพัฒนาต่อได้