Supply และ Demand Zone คืออะไร? วาดโซนจากฐาน ความสดของโซน และข้อจำกัด

Supply และ Demand Zone เป็นวิธีวาดระดับราคาที่ต่างจากแนวรับแนวต้านแบบเดิมเล็กน้อย แทนที่จะหาระดับที่ราคาแตะหลายครั้ง วิธีนี้มองหาจุดที่ราคาพักตัวสั้น ๆ แล้ววิ่งออกไปแรง โดยตั้งสมมติฐานว่าตรงนั้นอาจยังมีคำสั่งค้างอยู่ บทความนี้อธิบายวิธีวาดโซนจากฐาน ความสดของโซน ความต่างจากแนวรับแนวต้าน และข้อจำกัดที่ควรรู้ก่อนใช้

ตัวเลขเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบบทความ · ตรวจเงื่อนไขของโบรกเกอร์ก่อนเทรดจริง

สรุปสาระสำคัญ

• โซนเกิดจากฐานกับแรงออก ฐานคือแท่งเล็กไม่กี่แท่ง แรงออกคือแท่งยาวที่พาราคาออกจากฐานอย่างชัดเจน
• ขอบบนและขอบล่างของโซนมาจากฐาน สำหรับ Demand Zone ขอบบนคือตัวแท่งสูงสุด ขอบล่างคือไส้ต่ำสุดของฐาน
• หลายคนให้น้ำหนักกับการกลับมาทดสอบครั้งแรกมากกว่าครั้งหลัง เป็นแนวคิด ไม่ใช่กฎที่พิสูจน์แล้ว
• Demand Zone ใช้หาจุดซื้อ Supply Zone คือภาพกลับด้านที่ใช้หาจุดขาย
• การวาดโซนเป็นอัตวิสัยสูง ต้องกำหนดนิยามเป็นตัวเลขและใช้ให้เหมือนเดิมทุกครั้ง

ฐานและแรงออก

แนวคิดนี้มองว่าเมื่อราคาพักอยู่ในกรอบแคบสั้น ๆ แล้ววิ่งออกไปแรง แปลว่าในช่วงพักนั้นมีคำสั่งซื้อหรือขายจำนวนมากเข้ามา และบางส่วนอาจยังไม่ได้ถูกจับคู่ เมื่อราคากลับมาที่เดิม คำสั่งที่เหลืออาจทำให้ราคาเด้งอีกครั้ง สมมติฐานนี้ตรวจสอบโดยตรงไม่ได้ในตลาด Forex ที่ไม่มีข้อมูลคำสั่งรวมศูนย์ จึงควรมองเป็นกรอบคิด ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

• Drop-Base-Rally — ราคาลงมา พัก แล้วพุ่งขึ้น เกิดเป็น Demand Zone
• Rally-Base-Rally — ราคาขึ้น พัก แล้วขึ้นต่อ ก็เป็น Demand Zone เช่นกัน
• Rally-Base-Drop และ Drop-Base-Drop — ภาพกลับด้าน เกิดเป็น Supply Zone

วาดขอบเขตของโซน

ขอบเขตที่ใช้บ่อยมีสองเส้น เส้นใกล้ราคา (Proximal) และเส้นไกลราคา (Distal) สำหรับ Demand Zone เส้นใกล้คือตัวแท่งสูงสุดของฐาน และเส้นไกลคือไส้ต่ำสุดของฐาน ฐานนิยามได้หลายแบบ บทความนี้ใช้แท่งที่ตัวแท่งไม่เกิน 50% ของทั้งแท่ง ส่วนแท่งออกต้องมีตัวแท่งอย่างน้อย 50% และยาวกว่าแท่งฐานชัดเจน

สมมติ EURUSD H1 ลงมาแล้วเกิดแท่งเล็กสามแท่ง ตัวแท่งคิดเป็น 31%, 17% และ 42% ของแต่ละแท่ง จากนั้นแท่งยาวสามแท่งพาราคาขึ้นไปถึง 1.0910

ตัวแท่งสูงสุดของฐานอยู่ที่ 1.0853 และไส้ต่ำสุดอยู่ที่ 1.0842 โซนจึงกว้าง 11 pips แท่งที่ออกจากฐานยาวเฉลี่ย 24 pips เทียบกับฐานเฉลี่ย 12.3 pips หรือราว 1.9 เท่า ราคากลับมาแตะโซนครั้งแรกที่แท่ง 41 ต่ำสุด 1.0850 แล้วเด้งขึ้น แผนตัวอย่างคือ Buy Limit ที่ขอบบน 1.0853 Stop ใต้ขอบล่าง 3 pips ที่ 1.0839 ระยะเสี่ยง 14 pips และเป้า 2R ที่ 1.0853 + 28 pips = 1.0881 ในภาพราคาไปถึงเป้าก่อนโดน Stop แต่เมื่อราคากลับมาครั้งที่สอง ราคาปิดที่ 1.0836 ต่ำกว่าขอบล่าง โซนนี้จึงใช้ไม่ได้อีก

ความสดของโซน

โซนที่ราคายังไม่เคยกลับมาแตะหลังจากเกิด เรียกว่าโซนสด (Fresh) หลายคนให้น้ำหนักกับการทดสอบครั้งแรกมากที่สุด ด้วยเหตุผลว่าคำสั่งที่ค้างอยู่อาจถูกใช้ไปในการทดสอบแต่ละครั้ง โซนที่ถูกแตะหลายรอบจึงถูกมองว่าอ่อนลง ภาพตัวอย่างแสดงทั้งสองกรณี แต่เป็นราคาจำลองที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายแนวคิด ไม่ได้แปลว่าการทดสอบครั้งแรกจะได้ผลเสมอ หรือครั้งที่สองจะล้มเหลวเสมอ

ต่างจากแนวรับแนวต้านอย่างไร

• จุดเริ่มต้น — แนวรับแนวต้านมักมาจากระดับที่ราคาแตะแล้วกลับหลายครั้ง ส่วน Supply/Demand มาจากจุดที่ราคาออกไปแรงเพียงครั้งเดียว
• มุมมองต่อการแตะซ้ำ — แนวรับที่ถูกแตะหลายครั้งมักถูกมองว่าแข็งแรง ส่วนโซนที่ถูกแตะหลายครั้งถูกมองว่าอ่อนลง
• ความกว้าง — โซนมีขอบบนและขอบล่างชัดเจนจากฐาน ทำให้วาง Stop ได้เป็นระบบ

ในทางปฏิบัติสองวิธีนี้ทับซ้อนกันมาก ระดับเดียวกันมักถูกเรียกได้ทั้งสองแบบ ความต่างอยู่ที่นิยามที่ใช้ตัดสินมากกว่า

ใช้ร่วมกับบริบท

Demand Zone ในแนวโน้มขาขึ้นของ Timeframe ใหญ่มีบริบทรองรับมากกว่า Demand Zone ที่เกิดสวนแนวโน้มลงแรง หลายคนจึงวาดโซนบน Timeframe ใหญ่ แล้วใช้ Timeframe เล็กหาจังหวะเข้า ตามแนวทางใน การวิเคราะห์หลาย Timeframe และตรวจโครงสร้างราคาว่ายังไปทางเดียวกับโซน

การวาง Buy Limit ที่ขอบโซนเป็นการเข้าโดยไม่รอสัญญาณยืนยัน ได้ราคาดีและ Stop สั้น แต่ถ้าราคาไหลผ่านโซนไปเลยก็จะโดน Stop ทันที อีกแบบคือรอสัญญาณในโซนก่อนเข้า ได้ความชัดเจนมากขึ้นแลกกับราคาเข้าที่แย่ลง ประเภทคำสั่งแต่ละแบบอธิบายไว้ใน ประเภทคำสั่งซื้อขาย

ข้อจำกัดและความเป็นอัตวิสัย

• นิยามฐานต่างกัน — จำนวนแท่ง เกณฑ์ตัวแท่ง และการใช้ไส้หรือตัวแท่ง ทำให้คนสองคนวาดโซนต่างกันบนกราฟเดียว
• มองย้อนหลังง่าย — บนกราฟในอดีต โซนที่ได้ผลเห็นชัด ส่วนโซนที่ล้มเหลวมักถูกมองข้าม
• สมมติฐานเรื่องคำสั่งค้าง — ใน Forex ตรวจสอบโดยตรงไม่ได้

ถ้าจะใช้อย่างจริงจัง ควรเขียนนิยามเป็นตัวเลขแล้วทดสอบย้อนหลังแบบเดินทีละแท่ง ตามแนวทางใน การอ่านรายงาน Backtest

ความผิดพลาดที่พบบ่อย

• วาดโซนกว้างเกินไป — Stop ที่ใต้โซนกว้างทำให้ความคุ้มค่าหายไป
• ใช้โซนที่ถูกทะลุแล้ว — ราคาปิดผ่านขอบไกลแปลว่าโซนนั้นจบแล้ว
• วาดโซนทุกจุดที่ราคาเด้ง — ถ้าไม่มีแรงออกที่ชัด ก็ไม่มีเหตุผลของโซน
• ไม่คำนวณขนาดไม้จาก Stop จริง — ความเสี่ยงต่อไม้ต้องคงที่ตามหลักการบริหารความเสี่ยง

สรุป

Supply และ Demand Zone คือการวาดระดับราคาจากฐานที่ราคาพักก่อนวิ่งออกไปแรง ขอบของโซนมาจากตัวแท่งและไส้ของฐาน ทำให้วางคำสั่งและ Stop ได้เป็นระบบ แนวคิดเรื่องความสดช่วยจัดลำดับความสำคัญ แต่ทั้งหมดตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ตรวจสอบไม่ได้โดยตรง จึงต้องมีนิยามที่ชัดและแผนที่คิดเป็น R เสมอ วิธีวาดระดับแบบดั้งเดิมที่ใช้เทียบกันได้อยู่ใน แนวรับแนวต้าน