Pivot Points คืออะไร? คำนวณแนวรับแนวต้านรายวันจากแท่งเมื่อวาน

Pivot Points เป็นระดับราคาที่คำนวณจาก High, Low และ Close ของวันก่อนหน้า ใช้เป็นแนวรับแนวต้านอ้างอิงของวันนี้ เดิมเป็นเครื่องมือของเทรดเดอร์ในฟลอร์ตลาดฟิวเจอร์สที่ต้องการระดับอ้างอิงซึ่งคำนวณได้ก่อนตลาดเปิด บทความนี้อธิบายสูตรแบบ Classic วิธีอ่าน และเหตุผลที่เวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์เปลี่ยนตัวเลขได้

ตัวเลขเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบบทความ · ตรวจเงื่อนไขของโบรกเกอร์ก่อนเทรดจริง

สรุปสาระสำคัญ

P = (High + Low + Close) ÷ 3 ของวันก่อน แล้วต่อยอดเป็น R1, R2 ด้านบนและ S1, S2 ด้านล่าง
ระดับคงที่ตลอดวัน ไม่เปลี่ยนตามราคา จึงรู้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นวัน
แท่ง D1 ขึ้นกับเวลาเซิร์ฟเวอร์ โบรกเกอร์ที่ตัดวันต่างเวลากันอาจได้ระดับต่างกันหลาย pips
ใช้เป็นโซนอ้างอิงระหว่างวัน ไม่ใช่จุดที่ราคาต้องกลับตัว
มีหลายสูตร เช่น Classic, Fibonacci และ Camarilla ควรรู้ว่ากำลังดูแบบไหน

สูตร Pivot Points แบบ Classic

แบบ Classic หรือ Floor Pivot เริ่มจากจุด P แล้วใช้ระยะระหว่าง P กับ High และ Low ของวันก่อน สร้างระดับด้านบนและด้านล่าง

P = (H + L + C) ÷ 3
R1 = 2P − L และ S1 = 2P − H
R2 = P + (H − L) และ S2 = P − (H − L)
R3 และ S3 — บางแพลตฟอร์มคำนวณเพิ่ม เช่น R3 = H + 2 × (P − L)

R1 และ S1 คือการสะท้อน Low และ High ของเมื่อวานผ่านจุด P ส่วน R2 และ S2 ห่างจาก P เท่ากับช่วงราคาทั้งวันของเมื่อวาน วันที่เมื่อวานแกว่งกว้าง ระดับของวันนี้จึงกว้างตาม

ตัวอย่างคำนวณจากแท่งเมื่อวาน

สมมติแท่ง D1 ของ EURUSD เมื่อวานมี High 1.1080, Low 1.0980 และ Close 1.1060 ช่วงราคาทั้งวันคือ 100 pips

แท่ง H1 จำลองของเมื่อวานและวันนี้ พร้อมระดับ Pivot แบบ Classic P, R1, R2, S1 และ S2 ที่คำนวณจาก High, Low และ Close ของเมื่อวาน และผลของเวลาเซิร์ฟเวอร์ต่อระดับ

P = (1.1080 + 1.0980 + 1.1060) ÷ 3 = 1.1040 จากนั้น R1 = 2 × 1.1040 − 1.0980 = 1.1100, S1 = 2 × 1.1040 − 1.1080 = 1.1000, R2 = 1.1040 + 0.0100 = 1.1140 และ S2 = 1.0940 ในกราฟราคาจำลองด้านซ้าย วันนี้ราคาขึ้นไปสูงสุด 1.1093 ต่ำกว่า R1 อยู่ 7 pips แล้วย่อกลับ ระดับจึงเป็นโซนอ้างอิง ราคาไม่จำเป็นต้องแตะเส้นพอดี

เวลาเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนตัวเลขได้

Pivot รายวันใช้แท่ง D1 ของเมื่อวาน แต่หนึ่งวันของ Forex เริ่มและจบตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ โบรกเกอร์จำนวนมากตั้งให้วันใหม่เริ่มตอนตลาดนิวยอร์กปิด ซึ่งตรงกับ GMT+2 หรือ GMT+3 ตามช่วงเวลาออมแสง หนึ่งสัปดาห์จึงมีแท่ง D1 ห้าแท่ง ส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ GMT+0 มักมีแท่งวันอาทิตย์สั้น ๆ เพิ่มขึ้นมา และ Pivot ของวันจันทร์จะคำนวณจากแท่งเล็ก ๆ นั้น

กล่องด้านล่างขวาของภาพแสดงผลของเรื่องนี้ ถ้าตัดวันช้าลง 3 ชั่วโมง แท่งของเมื่อวานจะไม่รวมช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นตอนต้นวัน High จึงเหลือ 1.1071 และ Close กลายเป็น 1.1062 P ใหม่คือ 1.1038 ย้ายไป 2.5 pips และ R2 ย้ายไปถึง 11.7 pips เป็น 1.1128 ก่อนเทียบระดับกับแหล่งอื่นจึงควรตรวจว่าตัดวันเวลาเดียวกันหรือไม่ ดูเพิ่มใน เวลาเปิดปิดตลาด Forex

อ่าน Pivot Points อย่างไร

ราคาอยู่เหนือ P — หลายคนมองว่าวันนั้นฝั่งซื้อได้เปรียบ และใช้ R1, R2 เป็นเป้าหรือโซนระวัง
ราคาอยู่ใต้ P — มุมกลับกัน ใช้ S1, S2 เป็นโซนอ้างอิงด้านล่าง
ราคาแกว่งระหว่าง S1 กับ R1 — วันที่ไม่มีทิศทาง สองระดับนี้ทำหน้าที่คล้ายขอบกรอบ
ราคาทะลุ R2 หรือ S2 — วันที่มีแรงผิดปกติ มักเป็นวันที่มีข่าว ระดับที่เหลือมีความหมายน้อยลง

ระดับเหล่านี้ใช้ในความหมายเดียวกับแนวรับแนวต้าน คือเป็นโซนที่ควรสังเกตพฤติกรรมราคา ไม่ใช่เส้นที่ราคาต้องเด้ง เหตุผลที่ Pivot มีผลอยู่บ้างส่วนหนึ่งคือมีคนดูระดับเดียวกันจำนวนมาก แต่เหตุผลเดียวกันนี้ก็ทำให้ราคามักวิ่งเลยเส้นไปเล็กน้อยก่อนกลับ

ใช้ร่วมกับแผนเทรดระหว่างวัน

Pivot เหมาะกับ Day Trading เพราะระดับเปลี่ยนทุกวันและรู้ล่วงหน้า การใช้ที่พบบ่อยมีสามแบบ

กำหนดฝั่ง — เทรดเฉพาะฝั่งซื้อเมื่อราคาอยู่เหนือ P และฝั่งขายเมื่ออยู่ใต้ P
วางเป้าและจุดตัดขาดทุน — เช่นเข้าซื้อใกล้ P แล้วใช้ R1 เป็นเป้าแรก โดยวาง Stop Loss ใต้ S1 หรือใต้โครงสร้างราคาใกล้เคียง
รอการยืนยัน — ดูแท่งเทียนหรือการ Breakout ที่ระดับ แทนการวางคำสั่งรอที่เส้นตรง ๆ

Fibonacci, Camarilla และสูตรอื่น

นอกจากแบบ Classic ยังมีสูตรอื่นที่ใช้ High, Low และ Close ชุดเดียวกัน

Fibonacci Pivot — P เท่าเดิม แต่ระดับอื่นห่างจาก P เป็นสัดส่วน 0.382, 0.618 และ 1.000 ของช่วง H − L แนวคิดเดียวกับ Fibonacci
Camarilla — ใช้ราคาปิดเป็นศูนย์กลาง ระดับชุดในแคบกว่าแบบ Classic มาก นิยมในกลุ่มที่เทรดกลับตัวในกรอบแคบ

ยังมีสูตรอื่นอีก เช่น Woodie และ DeMark ไม่มีสูตรไหนดีกว่าโดยทั่วไป สิ่งสำคัญคือรู้ว่าแพลตฟอร์มแสดงแบบไหนและใช้แบบเดียวให้สม่ำเสมอ ใน MT5 ไม่มี Pivot Points ในรายการอินดิเคเตอร์มาตรฐาน ต้องใช้อินดิเคเตอร์เพิ่มเติม ซึ่งอาจตั้งสูตรและเวลาตัดวันต่างกัน

ข้อจำกัดของ Pivot Points

ระดับคงที่ทั้งวัน — ไม่ปรับตามความผันผวนที่เปลี่ยนระหว่างวัน
มีหลายเส้นเสมอ — เมื่อมีห้าถึงเจ็ดเส้นบนกราฟ ราคาอยู่ใกล้เส้นใดเส้นหนึ่งเกือบตลอด ทำให้ดูเหมือนแม่นกว่าความจริง
ขึ้นกับแท่ง D1 ของโบรกเกอร์ — เวลาตัดวันต่างกันให้ระดับต่างกัน
ไม่รู้เรื่องข่าว — วันที่มีข่าวใหญ่ ราคาผ่านหลายระดับได้ในไม่กี่นาที

ความผิดพลาดที่พบบ่อย

วางคำสั่งสวนที่ทุกเส้น — ในวันที่มีแนวโน้ม ราคาผ่าน R1 และ R2 ไปได้ต่อเนื่อง
เทียบระดับข้ามแหล่งโดยไม่ดูเวลาตัดวัน — ตัวเลขที่ต่างกันไม่ได้แปลว่าใครคำนวณผิด
ใช้ Pivot รายวันบน Timeframe ใหญ่ — บน H4 หรือ D1 ควรใช้ Pivot รายสัปดาห์หรือรายเดือนแทน
ลืมนับต้นทุน — ระยะจาก P ถึง R1 ในวันเงียบอาจแคบจนเหลือน้อยหลังหัก Spread

สรุป

Pivot Points แปลง High, Low และ Close ของเมื่อวานเป็นระดับอ้างอิงของวันนี้ ข้อดีคือรู้ล่วงหน้าและคำนวณตรวจเองได้ ข้อควรระวังคือระดับขึ้นกับเวลาเซิร์ฟเวอร์และไม่ปรับตามสภาพตลาด จึงเหมาะเป็นโซนสังเกตมากกว่าจุดเข้าเทรด ถ้าต้องการเส้นอ้างอิงที่เปลี่ยนตามการซื้อขายจริงระหว่างวัน อ่านต่อใน VWAP คืออะไร