Heikin Ashi คืออะไร? สูตรคำนวณและข้อควรระวังก่อนใช้

Heikin Ashi เป็นวิธีวาดแท่งเทียนที่นำราคาจริงมาเฉลี่ยก่อนแสดงผล ทำให้ภาพของแนวโน้มดูต่อเนื่องและอ่านง่ายกว่าแท่งเทียนปกติ ข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญและมักถูกมองข้ามคือ ตัวเลขที่ปรากฏบนแท่ง Heikin Ashi ไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายจริง บทความนี้อธิบายสูตรทั้งสี่พร้อมการคำนวณทีละขั้น เหตุผลที่ภาพดูเรียบขึ้น และข้อควรระวังก่อนนำไปใช้ตั้งคำสั่ง

ตัวเลขเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบบทความ · ตรวจเงื่อนไขของโบรกเกอร์ก่อนเทรดจริง

สรุปสาระสำคัญ

• HA Close คือค่าเฉลี่ยของ Open High Low Close ของแท่งจริง ไม่ใช่ราคาปิดจริง
• HA Open คือค่าเฉลี่ยของ HA Open และ HA Close ของแท่งก่อนหน้า จึงส่งต่อค่ากันเป็นทอด ๆ
• HA High และ HA Low เลือกค่าสูงสุดและต่ำสุดจากสามค่า ได้แก่ราคาจริงของแท่งนั้นกับ HA Open และ HA Close
• ภาพดูเรียบขึ้นเพราะการเฉลี่ย ไม่ใช่เพราะตลาดเรียบขึ้น การสลับสีจึงน้อยลงและช้าลง
• ตั้ง Stop Loss และ Take Profit ด้วยราคาจริงเสมอ ราคาบนแท่ง Heikin Ashi ใช้อ้างอิงคำสั่งไม่ได้

Heikin Ashi ต่างจากแท่งเทียนปกติตรงไหน

แท่งเทียนปกติแสดงราคาสี่ค่าของช่วงเวลานั้นตามที่เกิดขึ้นจริง คือราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิด ตามที่อธิบายใน แท่งเทียน ส่วน Heikin Ashi นำสี่ค่านั้นมาผ่านสูตรเฉลี่ยก่อน แล้วจึงวาดเป็นแท่งใหม่ ชื่อของมันมาจากภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าแท่งเฉลี่ย

ผลของการเฉลี่ยคือแท่งที่วาดออกมาจะเกาะกลุ่มไปในทิศเดียวกันนานขึ้น และราคาเปิดของแท่งใหม่จะอยู่กลางตัวแท่งก่อนหน้าเสมอ ด้วยเหตุนี้แท่ง Heikin Ashi จึงไม่มีช่องว่างระหว่างแท่ง แม้ราคาจริงจะเกิด Gap ก็ตาม ซึ่งเป็นอีกหลักฐานว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ราคาจริง

สี่สูตรของ Heikin Ashi

ทั้งสี่สูตรคำนวณต่อกันตามลำดับ โดย HA Close ต้องคำนวณก่อนเพราะสูตรอื่นใช้ค่านี้ สมมติแท่งจริงที่กำลังคำนวณมีราคาเปิด 1.10200 สูงสุด 1.10600 ต่ำสุด 1.10100 และปิด 1.10500 ส่วนแท่งก่อนหน้าให้ HA Open 1.10100 และ HA Close 1.10100

HA Close ได้จากผลรวมของสี่ค่าคือ 4.41400 หารด้วย 4 เท่ากับ 1.10350 HA Open ได้จาก 1.10100 บวก 1.10100 หารสอง เท่ากับ 1.10100 HA High เลือกค่าสูงสุดจาก 1.10600, 1.10100 และ 1.10350 จึงได้ 1.10600 ส่วน HA Low เลือกค่าต่ำสุดจากสามค่าเดียวกัน จึงได้ 1.10100 ซึ่งเท่ากับ HA Open พอดี แท่งนี้จึงไม่มีไส้ล่าง มีตัวแท่งสูง 25 pips ขณะที่แท่งจริงมีตัวแท่ง 30 pips และมีไส้ล่าง 10 pips ที่สำคัญคือ HA Close 1.10350 ห่างจากราคาปิดจริง 1.10500 อยู่ 15 pips และในชุดจำลอง 36 แท่งด้านล่างของภาพ แท่งจริงสลับสี 13 ครั้ง ขณะที่แท่ง Heikin Ashi สลับสีเพียง 4 ครั้ง

แท่งแรกของชุดเริ่มจากไหน

สูตร HA Open อ้างอิงค่าของแท่งก่อนหน้า แท่งแรกสุดจึงไม่มีค่าให้อ้างอิง วิธีที่ใช้กันทั่วไปคือเริ่มด้วยราคาเปิดบวกราคาปิดของแท่งแรกหารสอง ผลที่ตามมาคือค่าของแท่งแรก ๆ ขึ้นกับจุดเริ่มต้นที่เลือก และอาจต่างกันเล็กน้อยระหว่างโปรแกรมหรือระหว่างช่วงข้อมูลที่โหลดมา

ในทางปฏิบัติความต่างนี้จะจางหายไปเมื่อมีข้อมูลมากพอ แต่ถ้ากำลังเทียบผลระหว่างเครื่องมือสองตัวแล้วตัวเลขไม่ตรงกันในช่วงต้นกราฟ สาเหตุมักเป็นเรื่องนี้

ทำไมภาพจึงดูเรียบขึ้น

เพราะ HA Close เป็นค่าเฉลี่ยของสี่ค่า การแกว่งรายแท่งจึงถูกกลบไปส่วนหนึ่ง และเพราะ HA Open ถูกดึงไปอยู่กลางตัวแท่งก่อนหน้า แท่งใหม่จึงมีแนวโน้มต่อเนื่องกับแท่งเดิม ผลรวมคือชุดแท่งสีเดียวกันยาวขึ้น ซึ่งช่วยเรื่องการมองภาพรวมของแนวโน้ม โดยเฉพาะเมื่อกราฟราคาจริงเต็มไปด้วยแท่งสลับสี

แต่ความเรียบนี้มาจากการคำนวณ ไม่ได้มาจากตลาด ตัวเลขการสลับสี 13 ครั้งเทียบกับ 4 ครั้งในตัวอย่างข้างต้นคือความต่างของวิธีวาด ไม่ใช่ความต่างของราคาที่เกิดขึ้นจริง เช่นเดียวกับ เส้นค่าเฉลี่ย สิ่งที่ได้มาพร้อมความเรียบคือความช้า

อ่านแรงของแนวโน้มจากไส้เทียน

• แท่งขึ้นที่ไม่มีไส้ล่าง — HA Open เท่ากับ HA Low แปลว่าแรงซื้อกดดันต่อเนื่องในแท่งนั้น
• แท่งลงที่ไม่มีไส้บน — ภาพกลับกันของข้อแรก
• ตัวแท่งสั้นลงและมีไส้สองด้าน — แรงผลักเริ่มลดลง มักพบช่วงที่แนวโน้มกำลังพัก
• สีสลับ — สัญญาณเปลี่ยนทิศตามนิยามของ Heikin Ashi ซึ่งมาช้ากว่าราคาจริงเสมอ

รูปแบบเหล่านี้ใช้อธิบายสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ดี แต่ไม่ได้บอกอนาคต และเพราะค่าทุกตัวเป็นค่าเฉลี่ย รูปแบบที่ดูชัดเจนบนแท่ง Heikin Ashi อาจมาจากราคาจริงที่แกว่งไปมาไม่ชัดเจนเลยก็ได้

ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุด

ตัวเลขบนแท่ง Heikin Ashi ใช้ตั้งคำสั่งไม่ได้ ถ้าเห็น HA Low ที่ 1.10100 แล้วคิดว่าราคาต่ำสุดจริงคือระดับนั้น อาจวาง Stop ผิดตำแหน่ง เพราะราคาจริงอาจลงไปต่ำกว่าหรือไม่เคยลงไปถึงเลยก็ได้ การวางแผนความเสี่ยงต้องอ้างอิงราคาจริงจากกราฟปกติเสมอ

ข้อจำกัดอื่นที่ควรรู้คือสัญญาณช้ากว่าราคาจริงหนึ่งช่วงเสมอ เพราะค่าถูกเฉลี่ยจากแท่งก่อนหน้า และการที่แท่งไม่มีช่องว่างทำให้มองไม่เห็นเหตุการณ์อย่างการเปิดตลาดที่กระโดด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความหมายในการบริหารความเสี่ยง

ความผิดพลาดที่พบบ่อย

• ใช้ราคาบนแท่ง Heikin Ashi ตั้ง Stop Loss หรือ Take Profit — ต้องใช้ราคาจริงเท่านั้น
• คิดว่าแท่งเรียบแปลว่าแนวโน้มแข็งแรง — ความเรียบมาจากสูตรเฉลี่ย ไม่ใช่จากตลาด
• เทียบจำนวนการสลับสีกับกราฟปกติแล้วสรุปว่าสัญญาณดีกว่า — เป็นคนละวิธีวาด ไม่ใช่คนละคุณภาพสัญญาณ
• ลืมว่าสัญญาณมาช้า — เมื่อสีเปลี่ยน ราคาจริงมักเคลื่อนไปแล้วส่วนหนึ่ง
• ใช้อ่านแกปหรือการเปิดตลาด — แท่ง Heikin Ashi ไม่แสดงช่องว่างของราคา

สรุป

Heikin Ashi คือการนำ OHLC มาเฉลี่ยด้วยสูตรสี่สูตรก่อนวาด ทำให้ภาพแนวโน้มต่อเนื่องและการสลับสีน้อยลงอย่างชัดเจน ราคาที่แสดงจึงเป็นค่าที่คำนวณขึ้น ไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายจริง และการตั้งคำสั่งทุกชนิดต้องอ้างอิงกราฟราคาจริง ถ้าต้องการเห็นภาพรวมว่าชนิดกราฟแต่ละแบบแสดงข้อมูลต่างกันอย่างไร อ่านต่อใน ชนิดของกราฟ