รูปแบบกราฟคืออะไร? ใช้ระดับราคาแทนการจำชื่อรูปแบบ

รูปแบบกราฟคือโครงสร้างของราคาที่เกิดซ้ำจนมีคนตั้งชื่อให้ เช่น Double Top, Head and Shoulders หรือสามเหลี่ยม สิ่งที่ควรเข้าใจตั้งแต่ต้นคือชื่อเหล่านี้เป็นการอธิบายสิ่งที่เห็นย้อนหลัง ไม่ใช่กฎที่ราคาต้องทำตาม

ตัวเลขเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบบทความ · ตรวจเงื่อนไขของโบรกเกอร์ก่อนเทรดจริง

สรุปสาระสำคัญ

• รูปแบบกราฟคือการสรุปโครงสร้างของแนวรับแนวต้านให้จำง่ายขึ้น
• ระบุได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อมันจบไปแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาหลักในการใช้งานจริง
• คนสองคนมองกราฟเดียวกันมักเห็นรูปแบบคนละอย่าง
• สิ่งที่ใช้ได้คือระดับที่รูปแบบสร้างขึ้น ไม่ใช่ตัวชื่อของรูปแบบ
• ถ้าจะเขียนเป็นระบบ ต้องนิยามเป็นตัวเลขทั้งหมด ไม่ใช่ตามสายตา

รูปแบบที่พบบ่อย

• Double Top และ Double Bottom — ราคาทดสอบระดับเดิมสองครั้งแล้วไม่ผ่าน
• Head and Shoulders — ยอดสามยอดที่ยอดกลางสูงที่สุด และมีเส้นคอเชื่อมก้นสองก้น
• สามเหลี่ยม — กรอบที่บีบแคบลงเรื่อย ๆ จนราคาต้องเลือกทาง
• ธงและสี่เหลี่ยมผืนผ้า — ช่วงพักตัวสั้น ๆ หลังการเคลื่อนไหวแรง

สังเกตว่าทุกรูปแบบมีสิ่งเดียวกันซ่อนอยู่ คือระดับแนวนอนที่ราคาเคยเคารพ และการที่ราคาหลุดระดับนั้น พูดอีกอย่างคือรูปแบบกราฟทั้งหมดเป็นวิธีเล่าเรื่อง แนวรับแนวต้าน ให้เป็นภาพที่จำง่ายขึ้นเท่านั้น

ปัญหาคือมันชัดเจนก็ต่อเมื่อมันจบแล้ว

เวลาเปิดตำราดูภาพตัวอย่าง ทุกรูปแบบดูชัดเจนมาก เพราะภาพเหล่านั้นถูกเลือกมาแล้วว่าเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ ในเวลาจริงราคาจะสร้างโครงสร้างที่คล้ายรูปแบบอยู่ตลอด แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พัฒนาไปจนครบ

ยอดที่สองที่กำลังก่อตัวอาจกลายเป็นยอดที่สองของ Double Top หรือกลายเป็นไหล่ของ Head and Shoulders หรือไม่กลายเป็นอะไรเลย เราจะรู้ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วหลายสิบแท่ง ซึ่งเป็นตอนที่โอกาสผ่านไปแล้วเช่นกัน

ใช้ระดับ ไม่ใช่ใช้ชื่อ

แนวทางที่ใช้ได้จริงกว่าคือมองข้ามชื่อรูปแบบไปเลย แล้วถามว่าโครงสร้างนี้สร้างระดับอะไรขึ้นมาบ้าง เช่นเส้นคอของ Head and Shoulders คือระดับแนวนอนที่ราคาเคยเด้งขึ้นจากตรงนั้นสองครั้ง

เมื่อคิดแบบนี้ เราไม่ต้องตัดสินว่ามันคือรูปแบบอะไร แค่ทำงานกับระดับที่มองเห็นได้และกำหนดแผนรับมือทั้งกรณีที่ราคาผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้มากกว่าการเดาว่ารูปแบบจะสมบูรณ์หรือไม่

เป้าหมายราคาที่ตำราบอก

ตำราส่วนใหญ่ให้วิธีวัดเป้า เช่นวัดความสูงของรูปแบบแล้วฉายไปจากจุดที่ทะลุ วิธีนี้มีประโยชน์ในแง่ที่ทำให้มีตัวเลขไว้วางแผน แต่ไม่ได้แปลว่าราคาจะไปถึง

สิ่งที่สำคัญกว่าคือระยะเป้ากับระยะ Stop สมเหตุสมผลกันหรือไม่เมื่อคิดต้นทุนเข้าไปแล้ว ถ้าเป้าที่วัดได้สั้นกว่าระยะ Stop มาก โครงสร้างนั้นก็ไม่คุ้มที่จะเข้าไม่ว่ารูปแบบจะสวยแค่ไหน

ถ้าจะเขียนเป็นระบบอัตโนมัติ

• นิยามยอดและก้นเป็นตัวเลข — หน้าต่างกี่แท่งซ้ายขวาถึงจะนับเป็นจุดกลับตัว
• กำหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ — ยอดสองยอดต้องสูงเท่ากันแค่ไหนถึงเรียกว่าเท่ากัน
• กำหนดกรอบเวลา — รูปแบบต้องก่อตัวภายในกี่แท่งถึงจะนับ
• ทดสอบแบบเดินทีละแท่ง — เพื่อไม่ให้ระบบเห็นแท่งที่ยังไม่เกิดตอนระบุรูปแบบ

ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุด เพราะการระบุรูปแบบจากข้อมูลทั้งชุดคือการมองอนาคตโดยไม่ตั้งใจ และเป็นสาเหตุที่ผลทดสอบของระบบแนวนี้มักดูดีเกินจริง

รูปแบบกลับตัวกับรูปแบบต่อเนื่อง

ตำราแบ่งรูปแบบเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่บอกว่าแนวโน้มกำลังจะจบ เช่น Double Top และ Head and Shoulders กับกลุ่มที่บอกว่าแนวโน้มกำลังพักแล้วจะไปต่อ เช่นธงและสามเหลี่ยม

ปัญหาคือรูปแบบเดียวกันตกอยู่ในสองกลุ่มนี้ได้ ขึ้นกับว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น สามเหลี่ยมที่ราคาทะลุขึ้นถูกเรียกว่ารูปแบบต่อเนื่อง ส่วนสามเหลี่ยมที่ราคาทะลุลงในแนวโน้มขาขึ้นก็ถูกเรียกว่ารูปแบบกลับตัว ทั้งที่รูปทรงก่อนหน้านั้นเหมือนกันทุกประการ

ข้อสรุปที่ใช้ได้คืออย่าพยายามเดาว่ารูปแบบอยู่กลุ่มไหน แต่ให้เตรียมแผนไว้ทั้งสองทาง เพราะสิ่งที่รู้ได้จริงในเวลานั้นคือระดับที่ราคากำลังบีบตัวอยู่ ส่วนทิศที่มันจะออกเป็นสิ่งที่รู้หลังจากออกไปแล้ว

สรุป

รูปแบบกราฟเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารโครงสร้างราคาได้สะดวก แต่ไม่ใช่สัญญาณในตัวเอง สิ่งที่มีค่าจริงคือระดับที่โครงสร้างนั้นสร้างขึ้น และคำถามว่าจะทำอย่างไรเมื่อราคาผ่านหรือไม่ผ่านระดับนั้น การยึดชื่อรูปแบบมากเกินไปทำให้มองข้ามคำถามที่สำคัญกว่าไป