กลยุทธ์ Bollinger Squeeze เข้าเมื่อแถบบีบตัวแล้วราคาออกจากกรอบ
ช่วงที่ Bollinger Bands แคบลงมากเป็นช่วงที่ตลาดเงียบ และความผันผวนต่ำมักตามมาด้วยความผันผวนที่สูงขึ้นในที่สุด กลยุทธ์ Bollinger Squeeze ใช้ข้อสังเกตนี้ โดยรอให้แถบแคบที่สุดในรอบหนึ่ง แล้วเข้าเมื่อราคาปิดออกนอกกรอบ บทความนี้อธิบายวิธีวัด Squeeze การยืนยันทิศทาง และการวาง Stop พร้อมตัวอย่างที่คำนวณแล้ว
ตัวเลขเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบบทความ · ตรวจเงื่อนไขของโบรกเกอร์ก่อนเทรดจริง
สรุปสาระสำคัญ
- Squeeze วัดด้วย Bandwidth — ความกว้างของแถบหารด้วยเส้นกลาง แล้วดูว่าต่ำที่สุดในรอบกี่แท่ง
- Squeeze บอกว่าเงียบ ไม่ได้บอกทิศทาง — ทิศทางต้องมาจากราคาที่ปิดออกนอกกรอบ
- ยืนยันด้วยสองเงื่อนไข — ในตัวอย่าง ราคาต้องปิดนอกทั้งแถบ Bollinger และกรอบของช่วง Squeeze
- Stop อยู่อีกฝั่งของกรอบ — ในตัวอย่าง เสี่ยง 33 pips เพื่อเป้า 2R ที่ 66 pips
- Head Fake เกิดได้บ่อย — ราคาออกฝั่งหนึ่งแล้วกลับไปวิ่งอีกฝั่ง จึงต้องมี Stop เสมอ
Bollinger Squeeze คืออะไร
Bollinger Bands ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ SMA 20 แท่ง และเส้นบนล่างห่างออกไป 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อราคาแกว่งน้อยลงต่อเนื่อง แถบจะแคบเข้าหากัน ช่วงที่แถบแคบเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าเรียกว่า Squeeze พื้นฐานของเส้นทั้งสามอธิบายไว้ใน Bollinger Bands คืออะไร
แนวคิดของกลยุทธ์คือ ความผันผวนไม่ได้ต่ำตลอดไป เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวแรงอีกครั้ง มักออกจากกรอบที่แกว่งอยู่ระหว่าง Squeeze ผู้ใช้จึงรอให้ราคาออกจากกรอบนั้นจริงก่อนเข้า แทนการเดาทิศทางล่วงหน้า
วัด Squeeze ด้วย Bandwidth
Bandwidth คือ (ขอบบน − ขอบล่าง) ÷ เส้นกลาง × 100 ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ใช้เทียบกันได้แม้ราคาเปลี่ยนระดับ ค่าเดียวบอกไม่ได้ว่าแคบหรือกว้าง ต้องเทียบกับช่วงก่อนหน้า ตัวอย่างนี้ใช้เกณฑ์ว่า Bandwidth ต่ำที่สุดในรอบ 100 แท่ง บางคนใช้ช่วงที่ยาวกว่านี้ หรือใช้การที่ Bollinger หดเข้าไปอยู่ใน Keltner Channel แทน ไม่มีจำนวนแท่งที่ถูกต้องที่สุด แต่ควรกำหนดไว้ก่อนและใช้ค่าเดียวกันตลอด
ตัวอย่าง: จาก Squeeze ถึงจุดเข้า
สมมติ EURUSD กราฟ H1 ราคาแกว่งในกรอบแคบ 28 แท่ง ระหว่าง 1.0862 ถึง 1.0885 หรือ 23 pips กฎคือเข้า Buy เมื่อแท่งแรกปิดเหนือทั้งขอบบนของ Bollinger และขอบบนของกรอบ วาง Stop ใต้กรอบ 2 pips และตั้งเป้าที่ 2R ฝั่ง Sell ใช้กฎเดียวกันในทิศตรงข้าม
ช่วงกรอบ Bandwidth ลงไปต่ำสุด 0.21% เทียบกับค่าเฉลี่ย 100 แท่งก่อนเข้าที่ 0.52% และทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 100 แท่ง 7 ครั้ง แท่งที่ปิด 1.0893 อยู่เหนือขอบบนของ Bollinger และเหนือกรอบ จึงเป็นจุดเข้า Stop อยู่ที่ 1.0860 เสี่ยง 33 pips เป้า 2R คือ 66 pips ที่ 1.0959 อัตราชนะที่เท่าทุนก่อนหักต้นทุนคือ 33.3% ห้าแท่งหลังเข้า Bandwidth ขยายเป็น 0.56% ราคาในภาพเป็นภาพประกอบ ไม่ใช่ผลจริง
ยืนยันทิศทางก่อนเข้า
ราคาที่แตะขอบบนระหว่าง Squeeze ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะแถบแคบจนการแกว่งปกติก็แตะได้ การยืนยันจึงควรมากกว่าการแตะเส้น
- ราคาปิด ไม่ใช่ไส้เทียน — ใช้ราคาปิดของแท่งที่จบแล้วเท่านั้น
- ปิดนอกกรอบของช่วง Squeeze ด้วย — ไม่ใช่แค่นอกแถบ ซึ่งอยู่ใกล้ราคามากในช่วงนี้
- ทิศทางของกรอบเวลาใหญ่ — บางคนเข้าเฉพาะฝั่งที่ตรงกับเทรนด์ของกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า
- ความแรงของแนวโน้มที่เริ่มขึ้น — เช่น ADX ที่เริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากอยู่ต่ำ
Head Fake: ออกผิดฝั่งก่อน
หลังช่วง Squeeze ราคาบางครั้งออกไปฝั่งหนึ่งไม่กี่แท่ง แล้วกลับตัวไปวิ่งแรงอีกฝั่ง หลายคนเรียกรูปแบบนี้ว่า Head Fake ไม้ที่เข้าตามการออกครั้งแรกจะโดน Stop ที่อีกฝั่งของกรอบ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Stop ต้องอยู่นอกกรอบและต้องยอมเสีย 1R ตามแผน บางคนยอมให้เข้าฝั่งตรงข้ามได้อีกหนึ่งครั้งถ้าราคาปิดออกอีกฝั่ง แต่ต้องนับว่าวันนั้นอาจเสีย 2R ถ้าผิดทั้งสองครั้ง
วาง Stop และเป้า
Stop ที่อีกฝั่งของกรอบมีเหตุผลชัด ถ้าราคากลับไปถึงจุดนั้น การออกจากกรอบครั้งนี้ถือว่าล้มเหลว ถ้ากรอบกว้างเกินไปจน Stop ไกล อาจใช้เส้นกลางของ Bollinger หรือระยะจาก ATR แทน แลกกับการโดนปิดง่ายขึ้น ส่วนเป้าอาจเป็นจำนวน R คงที่ หรือถือตามเทรนด์ด้วย Trailing Stop เพราะช่วงหลัง Squeeze บางครั้งราคาวิ่งได้ไกล
ความผิดพลาดที่พบบ่อย
- เข้าเพราะแถบแคบอย่างเดียว — Squeeze ไม่ได้บอกว่าราคาจะออกเมื่อไรและทางไหน
- ใช้การแตะขอบเป็นสัญญาณ — ในช่วงแถบแคบ ขอบอยู่ใกล้ราคาจนแตะได้ตลอด
- วาง Stop ในกรอบ — โดนปิดจากการแกว่งปกติก่อนราคาออกจริง
- เข้าหลังราคาวิ่งไปไกลแล้ว — ระยะถึง Stop ยาวจนเป้า 2R ไม่สมเหตุสมผล
สรุป
Bollinger Squeeze ใช้ช่วงที่ตลาดเงียบเป็นการเตรียมตัว ไม่ใช่เป็นสัญญาณ จุดเข้ามาจากราคาที่ปิดออกนอกทั้งแถบและกรอบ Stop อยู่อีกฝั่งของกรอบ และต้องยอมรับว่าการออกผิดฝั่งเกิดขึ้นได้ ตรรกะของการเข้าเมื่อราคาทะลุกรอบอ่านเพิ่มได้ใน Breakout
